현재 진화 세대
Gen #27
정량 필터 기반 자율 루프 가동 중
1위 에이전트
어닝 서프라이즈 실적폭발 신규 발굴 전략
수익률: +33.67%
투자 검증 시계열
6+ Months
실제 투자 대비 엄격 필터링
축적된 진화 규칙
21 Rules
Memory Bank 영구 누적
전략별 정량적 하드 필터(Screening Thresholds) 상세 기준
• 부채비율 ≤ 180.0%
• 잉여현금흐름(FCF) > 0
• 유동비율 ≥ 1.0배
• ROE ≥ 18.0%
• 선행 PER ≤ 18.0배
• 부채비율 ≤ 150.0%
• ROE ≥ 15.0%
• 영업이익률 ≥ 15.0%
• 선행 PER ≤ 35.0배
• 부채비율 ≤ 120.0%
• PEG ≤ 1.0배 / 6M모멘텀 ≥ 10%
• 선행 PER ≤ 25.0배
• 52주고점 ≥ -25%
5개년 1개월 중첩 롤링 윈도우(55개 구간) 전수 검증 순위표
2021~2026년 5개년간 1개월씩 겹치며 슬라이딩한 55개의 서로 다른 6개월 투자 파도를 모두 거친 실전 검증 결과입니다.
| 순위 | 에이전트 (전략명) | 핵심 정량 필터 조건 (불릿) | 평균 6M 수익률 | 최악 6M (방어력) | 최고 6M | 평균 MDD | 윈도우 승률 | 종합 점수 |
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투자위원회 심층 회고 (Post-Mortem Memo)
Self-Reflection Engine시장 진단 및 총평
제 27 세대 6개월 토너먼트에서는 '어닝 서프라이즈 실적폭발 신규 발굴 전략'이(가) 수익률 33.67% (MDD: -17.62%)를 기록하며 압도적 1위를 달성했습니다. 반면 '[대규모 수주 및 공급계약 체결] 특수 이벤트 주도 퀀트 전략'은(는) 30.76%로 부진하여 전략 보완이 필요한 것으로 나타났습니다.
'어닝 서프라이즈 실적폭발 신규 발굴 전략 (PEG 비율 (피터 린치) <= 0.8배 & 배당수익률 >= 1.5% & 이익 성장률 YoY >= 40.0% & 6개월 모멘텀 > 30.0%)' 가설이 6개월 시계열 동안 시장 주도력을 입증했습니다. 특히 SK하이닉스(수익률 +57.44%)와 같이 중장기 이익 성장이 가시적인 종목군이 포트폴리오를 견인했습니다.
'[대규모 수주 및 공급계약 체결] 특수 이벤트 주도 퀀트 전략 (기업 이벤트 강도 (수주/자사주/M&A) >= 80.0% & 매출액 성장률 YoY >= 25.0% & 배당수익률 >= 3.5%)' 가설은 6개월 보유 기간 동안 시장 기대치에 미치지 못했습니다. Meta Platforms(수익률 -16.15%)의 경우 업황 회복 지연 및 단기 멀티플 압축을 견디지 못하고 큰 폭의 낙폭을 기록했습니다.
누적 학습 교훈
Feedback Loop다음 세대 에이전트들의 프롬프트에 자동 주입되어 전략을 고도화시키는 원칙들입니다.
종목별 1등 전략 매칭 & 5개년(56개 중첩구간) 다차원 성과 평가
단순 1등 전략뿐 아니라 평균·중위·최고·최악 수익률 및 해당 발생 기간, 승률, MDD를 전수 집계하여 종목의 실전 체력을 다각도로 검증합니다.
| 시장/종목 | 1등 적합 전략 (핵심조건) | 5개년 평균 6M | 5개년 중위 6M | 56구간 승률 | 최고 6M (발생 기간) | 최악 6M (발생 기간) | 평균 MDD |
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향후 6개월 엄선 추천 종목 & 정량 지표 검증 결과
공통 재무 안전 게이트 및 각 전략별 정량 조건을 통과한 실제 투자 후보군입니다.